Dans une nouvelle publication intitulée « Introducing a Comprehensive Investment Framework for Goals-Based Wealth Management », Edhec Risk propose un modèle d’allocation destiné aux conseillers financiers afin de permettre aux investisseurs individuels d’optimiser leurs investissements. Précisons que cette recherche a été faite avec le soutien de Merrill Lynch Wealth Management.
Anil Sur, patron de la division Portfolio Construction and Investment Analytics chez Merrill Lynch estime que cette étude est une étape importante pour mettre en place une allocation plus uniquement fondée sur les perspectives de rendement selon le classique couple rendement/risque mais aussi et surtout en tenant compte des objectifs effectifs de l’investisseur.
Au cœur du concept, la modélisation des objectifs de l’investisseur en termes de budgets de risque compartimentés, le but étant de fixer pour chaque investisseur un réglage en fonction de son besoin de sécurité.
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