CHAHINE CAPITAL, société de gestion pionnière en Europe de la gestion quantitative Momentum actions, annonce le lancement de Digital Market Neutral Europe, son nouveau fonds « Long/Short Equity Market Neutral » exploitant un modèle quantitatif appliqué aux actions européennes.
Un fonds « Equity Market Neutral » aux sources d’alpha fortement diversifiées
DIGITAL MARKET NEUTRAL EUROPE est un fonds « Equity Market Neutral » qui par nature a pour objectif
de générer un rendement décorrélé de l’orientation des indices actions.
Centré sur un univers d’investissement composé d’actions européennes de moyennes et grandes
capitalisations, le fonds répond à une stratégie « market neutre » et associe deux moteurs de performances :
• Un moteur Top-down, selon la méthode propriétaire de notation sectorielle de Chahine Capital (« Digital Top Down »), qui vise à générer un alpha d’allocation par le choix dynamique des secteurs « longs » et « shorts »
• Un moteur Bottom-up, selon ses méthodes de notation stylistique (« Digital MultiSmart ») et de notation momentum (« Digital Stars »), qui vise à générer un alpha de stock-picking par le choix dynamique des valeurs « longues » et « shorts »
Cette approche pluridisciplinaire a vocation à diversifier les sources d’alpha du fonds et à générer une performance régulière, décorrélée des indices actions, avec un bêta réduit.
DIGITAL MARKET NEUTRAL EUROPE affiche à son lancement 20 M€ d’actifs sous gestion et comprend en moyenne 260 lignes ; c’est un portefeuille actions liquide fortement diversifié en termes de secteurs, de pays et de valeurs.
Le fonds bénéficie du caractère rationnel et performant du modèle quantitatif de Chahine Capital, qui permet notamment de traiter et analyser une masse significative de données à partir d’un univers d’investissement très large.
Défensif, il apporte aux investisseurs un rendement décorrélé des marchés actions et constitue une solide alternative au portage obligataire.
Stéphane Levy, Stratégiste, gérant de DIGITAL MARKET NEUTRAL EUROPE, précise : « Le processus de gestion de ce nouveau fonds intègre harmonieusement les différentes façons d’appréhender les marchés actions. Nous avons développé une solution d’investissement unique de par ses sources de performances multiples et diversifiées, ses deux moteurs Top-down et Bottom-up et la neutralisation des biais structurels d’allocation. »
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